Ｒで学ぶＶＡＲ実証分析　時系列分析の基礎から予測まで

出版社からのコメント

ベクトル自己回帰（ＶＡＲｖｅｃｔｏｒ　ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｅｓ）に特化した実用書本書はＲを使ってベクトル自己回帰（ＶＡＲｖｅｃｔｏｒ　ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをＲで書くことの疑問、等ＶＡＲに関する疑問に答えるものです。実証分析を行ううえで、役に立つ情報を提供します。改訂２版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するＲパッケージやＲ関数に関して再検討を行い、「ＣＡＤＦｔｅｓｔ」を本書で使用するＲパッケージに含めました。